【时空经济沙龙第69期】中国金融体系的股权网络结构

时   间：2019年9月6日（周五）上午10:30-12:00
地   点：思源东楼821

报告摘要：本文以金融股权大数据为基础，对覆盖我国银行、保险、证券、信托、资管、基金、期货业主要机构的完整股权网络进行了系统分析。分析表明，中国金融业呈现出同行业大型机构间股权关联度高、小型机构及跨行业股权关联度低的特征。单一机构股权网络在层级数、股东节点数、股权网络复杂度等方面均呈现两极分布特征；大量机构股权网络高度复杂。机构最终股权占比计算表明，我国金融业大比例最终所有权，并不归属于国家；控制权的计算表明，除去国家控制的核心金融机构外，少部分机构由私人控制，而大量金融机构是内部人控制。

报告人简介：刘岩，武汉大学经管学院金融系助理教授，武汉大学大数据研究院金融大数据研究中心副主任；主持完成一项国家自然科学基金青年项目，并担任一项国家自然科学基金国际合作项目执行负责人，参与若干自科、社科及教育部重大、重点项目；负责“中国银行业数据库”建设；文章发表于《人民日报·内参》、《中国工业经济》、Accounting and Finance、Applied Economics Letters，有多篇文章在国际、国内顶尖期刊审稿，并曾两次获得中国金融学年会最佳论文，其中一等奖（共1篇）一次、二等奖（共2篇）一次。

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